eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)

ノーロードのインデックスファンド比較の更新作業をしている最中、「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大きく変わったことに気付きました。..

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 ノーロードのインデックスファンド比較の更新作業をしている最中、「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大きく変わったことに気付きました。前月に比べて、国内株式の配分が大幅に増加したのです。

 このバランスファンドの最大の特徴は、機動的に資金を配分する「トレンドフォロー戦略」です。

emaxis.muam.jp/fund/251313.html
eMAXIS バランス(波乗り型)|三菱UFJ国際投信
 トレンドフォロー戦略の占める割合は30%で、以下のような説明がなされています。
この戦略の目的は、「直近に良好な運用成績を記録した資産は、一定期間好調なパフォーマンスが継続する」という仮定を基に、過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていくことです。

 すなわち「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」らしいです。

 そこで「eMAXIS バランス(波乗り型)」の前回分と今回分を比較してみました。

eMAXIS バランス(波乗り型)|三菱UFJ国際投信
 大きく変わったのは、国内株式と国内債券で、「国内債券→国内株式」と配分がシフトしています。
 
分類①今回②前回①-②
株式国内20.05%5.38%+14.67%
先進国5.59%4.16%+1.43%
新興国4.29%4.19%+0.1%
債券国内15.63%31.52%▲15.89%
先進国12.31%12.54%▲0.23%
新興国12.42%12.34%+0.08%
REIT国内12.46%12.74%▲0.28%
先進国12.67%12.49%+0.18%
短期金融資産4.58%4.63%▲0.05%

 確かに2015年10月以降、国内株式が好調でした。その影響で今回のような資金配分が行われたと思われますが、2016年に入ってから国内株式は絶不調です。トレンドに逆らっている気が…

 次回の資金配分にも注目したいです。



 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式16.5%+1.27%
新興国株式11.2%+6%
国内株式10.55%▲2.4%
先進国債5.6%▲0.85%
新興国債5.14%+0.9%
国内債券1.7%▲0.05%
先進国REIT19.26%+0.81%
国内REIT14.69%▲3.05%

リスク(標準偏差)

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式19.06%▲0.3%
新興国株式22.59%+0.86%
国内株式17.8%▲0.01%
先進国債10.03%+0.74%
新興国債13.85%▲0.01%
国内債券1.5%+0.04%
先進国REIT21.54%+3.01%
国内REIT19.82%+0.73%


相関関数(相関係数)

先進国株式

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式10
新興国株式0.88▲0.01
国内株式0.76+0.01
先進国債0.67▲0.09
新興国債0.83+0.01
国内債券-0.220
先進国REIT0.81▲0.04
国内REIT0.4▲0.02

新興国株式

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式0.88▲0.01
新興国株式10
国内株式0.64▲0.02
先進国債0.59▲0.07
新興国債0.88▲0.02
国内債券-0.22▲0.04
先進国REIT0.71▲0.09
国内REIT0.37▲0.04

国内株式

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式0.76+0.01
新興国株式0.64▲0.02
国内株式10
先進国債0.53▲0.05
新興国債0.67+0.01
国内債券-0.2+0.02
先進国REIT0.61▲0.02
国内REIT0.59+0.01

先進国債

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式0.67▲0.09
新興国株式0.59▲0.07
国内株式0.53▲0.05
先進国債10
新興国債0.73▲0.04
国内債券-0.14+0.05
先進国REIT0.46▲0.22
国内REIT0.24▲0.08

新興国債

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式0.83+0.01
新興国株式0.88▲0.02
国内株式0.67+0.01
先進国債0.73▲0.04
新興国債10
国内債券-0.17▲0.03
先進国REIT0.74▲0.07
国内REIT0.39▲0.03

国内債券

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式-0.220
新興国株式-0.22▲0.04
国内株式-0.2+0.02
先進国債-0.14+0.05
新興国債-0.17▲0.03
国内債券10
先進国REIT-0.03+0.01
国内REIT0.21▲0.06

先進国REIT

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式0.81▲0.04
新興国株式0.71▲0.09
国内株式0.61▲0.02
先進国債0.46▲0.22
新興国債0.74▲0.07
国内債券-0.03+0.01
先進国REIT10
国内REIT0.38▲0.05

国内REIT

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式0.4▲0.02
新興国株式0.37▲0.04
国内株式0.59+0.01
先進国債0.24▲0.08
新興国債0.39▲0.03
国内債券0.21▲0.06
先進国REIT0.38▲0.05
国内REIT10

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