eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)

ノーロードのインデックスファンド比較の更新作業をしている最中、「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大きく変わったことに気付きました。..

【情報登録】 【関連情報】資産運用ブログ 金融株式カテゴリ

[スポンサード リンク]
 ノーロードのインデックスファンド比較の更新作業をしている最中、「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大きく変わったことに気付きました。前月に比べて、国内株式の配分が大幅に増加したのです。

 このバランスファンドの最大の特徴は、機動的に資金を配分する「トレンドフォロー戦略」です。

emaxis.muam.jp/fund/251313.html
eMAXIS バランス(波乗り型)|三菱UFJ国際投信
 トレンドフォロー戦略の占める割合は30%で、以下のような説明がなされています。
この戦略の目的は、「直近に良好な運用成績を記録した資産は、一定期間好調なパフォーマンスが継続する」という仮定を基に、過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていくことです。

 すなわち「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」らしいです。

 そこで「eMAXIS バランス(波乗り型)」の前回分と今回分を比較してみました。

eMAXIS バランス(波乗り型)|三菱UFJ国際投信
 大きく変わったのは、国内株式と国内債券で、「国内債券→国内株式」と配分がシフトしています。
 
分類①今回②前回①-②
株式国内20.05%5.38%+14.67%
先進国5.59%4.16%+1.43%
新興国4.29%4.19%+0.1%
債券国内15.63%31.52%▲15.89%
先進国12.31%12.54%▲0.23%
新興国12.42%12.34%+0.08%
REIT国内12.46%12.74%▲0.28%
先進国12.67%12.49%+0.18%
短期金融資産4.58%4.63%▲0.05%

 確かに2015年10月以降、国内株式が好調でした。その影響で今回のような資金配分が行われたと思われますが、2016年に入ってから国内株式は絶不調です。トレンドに逆らっている気が…

 次回の資金配分にも注目したいです。



 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式16.5%+1.27%
新興国株式11.2%+6%
国内株式10.55%▲2.4%
先進国債5.6%▲0.85%
新興国債5.14%+0.9%
国内債券1.7%▲0.05%
先進国REIT19.26%+0.81%
国内REIT14.69%▲3.05%

リスク(標準偏差)

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式19.06%▲0.3%
新興国株式22.59%+0.86%
国内株式17.8%▲0.01%
先進国債10.03%+0.74%
新興国債13.85%▲0.01%
国内債券1.5%+0.04%
先進国REIT21.54%+3.01%
国内REIT19.82%+0.73%


相関関数(相関係数)

先進国株式

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式10
新興国株式0.88▲0.01
国内株式0.76+0.01
先進国債0.67▲0.09
新興国債0.83+0.01
国内債券-0.220
先進国REIT0.81▲0.04
国内REIT0.4▲0.02

新興国株式

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式0.88▲0.01
新興国株式10
国内株式0.64▲0.02
先進国債0.59▲0.07
新興国債0.88▲0.02
国内債券-0.22▲0.04
先進国REIT0.71▲0.09
国内REIT0.37▲0.04

国内株式

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式0.76+0.01
新興国株式0.64▲0.02
国内株式10
先進国債0.53▲0.05
新興国債0.67+0.01
国内債券-0.2+0.02
先進国REIT0.61▲0.02
国内REIT0.59+0.01

先進国債

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式0.67▲0.09
新興国株式0.59▲0.07
国内株式0.53▲0.05
先進国債10
新興国債0.73▲0.04
国内債券-0.14+0.05
先進国REIT0.46▲0.22
国内REIT0.24▲0.08

新興国債

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式0.83+0.01
新興国株式0.88▲0.02
国内株式0.67+0.01
先進国債0.73▲0.04
新興国債10
国内債券-0.17▲0.03
先進国REIT0.74▲0.07
国内REIT0.39▲0.03

国内債券

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式-0.220
新興国株式-0.22▲0.04
国内株式-0.2+0.02
先進国債-0.14+0.05
新興国債-0.17▲0.03
国内債券10
先進国REIT-0.03+0.01
国内REIT0.21▲0.06

先進国REIT

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式0.81▲0.04
新興国株式0.71▲0.09
国内株式0.61▲0.02
先進国債0.46▲0.22
新興国債0.74▲0.07
国内債券-0.03+0.01
先進国REIT10
国内REIT0.38▲0.05

国内REIT

項目2015/12
前月比
(2015/11)
先進国株式0.4▲0.02
新興国株式0.37▲0.04
国内株式0.59+0.01
先進国債0.24▲0.08
新興国債0.39▲0.03
国内債券0.21▲0.06
先進国REIT0.38▲0.05
国内REIT10

関連情報

ノーロードのインデックスファンド比較
ノーロードのインデックスファンドを信託報酬順に一覧比較。分散投資や長期運用に最適なインデックス投信を簡単シミュレーション。メリットやデメリット、ETFとの違い等。
世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較
世界分散ファンド(ノーロード投資信託)を信託報酬順に一覧比較。長期運用に最適なアセットアロケーションを簡単シミュレーション。分散投資やポートフォリオ、インデックスファンド、ETFの活用法。
フリーETF(上場投資信託)比較
フリーETF(購入手数料が無料)を信託報酬順に一覧比較。分散投資や長期運用に最適なETF(上場投資信託)を簡単シミュレーション。メリットやデメリット、インデックスファンドとの違い等。

関連する資産運用情報

資産運用ブログ:カテゴリ

資産運用全般 金融株式 不動産 保険年金 会社経営 税金相続 節約格安 資産運用方法

資産運用ブログ:ライフプラン特集

節約・節税 お得・プチリッチ 老後・介護 結婚・子育て マイホーム

資産運用ブログ:タグ

MVNO/格安SIM 軽量Win8タブレット 投資家マチヨが行く 投資家マチヨがレビュー 口座を開設してみた 401K マイナス金利の影響 クレジットカード 投信 FX 有価証券報告書を読んでみた 住宅ローン 国債 定期預金 信用格付け 学資保険 ふるさと納税 書評

資産運用ブログ:アーカイブ

[2016年]

12月(4) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)

[2015年]

12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)

[2014年]

12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)

[2013年]

12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)

このページを他の人に教える

ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。
 本サイトは断りがない限り「消費税込」で料金表示をしています(2014/04/11)

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
資産運用お勧めベスト3
1.ふるさと納税の控除限度額計算ソフト
2.確定拠出年金(401K)で合法的に節税
3.個人向け国債キャッシュバックランキング一覧
最新ベスト10を見る
[スポンサード リンク]
[スポンサード リンク]
人気ページ
1. 定期預金(1年)の金利比較ランキング  7
2. 銀行格付けランキング一覧  5
3. MVNO/格安SIM比較ランキング  294
4. 保険会社ランキング(格付/売上/利益)  4
5. 学資保険の返戻率比較ランキング一覧  8
人気ページを見る
投資利回り一括比較
万円
お勧めキャンペーン
 パートナーズFX (マネーパートナーズ)
残り23日! [金融株式]
*FX口座開設で1,000円を全員にプレゼント中
dカード GOLD
残り24日! [金融株式]
*年会費相当をキャッシュバック
 SBI FXトレード (SBI FXトレード)
残り114日! [金融株式]
*FX口座開設で500円を全員にプレゼント中
お勧めキャンペーンを見る

人気無料ソフト
1. ふるさと納税の控除限度額計算ソフト  9
2. 加算税・延滞税の計算  1
3. 法人税額計算&個人事業比較ソフト  5
4. ライフプラン・シミュレーションソフト
5. FXロスカット損益スワップ一括計算ソフト
無料ソフト一覧を見る
[PR]保険料節約
バナー原稿imp
新着情報 RSS
12/06 クレジットカード ポイント還元率比較ランキング
12/06 ゴールドカード ポイント還元率比較ランキング
12/05 定期預金(1年)の金利比較ランキング
12/05 個人向け国債キャッシュバックランキング一覧
12/05 高校生(大学受験)の通信教育-費用比較ランキング
新着情報を見る
資産運用ブログ
12/05 住信SBIネット銀行が定期預金0.5%キャンペーンを開始
12/05 大和証券が国債キャッシュバックを増額|個人向け国債動向(2016年12月)
12/02 野村證券が格上げされたけれども…(金融機関の格付け動向:2016年12月)
12/01 月155億円を民間銀行は日銀から受取|定期預金の金利動向(2016年12月)
11/30 富裕層が2年間で101万世帯から122万世帯に
資産運用ブログを見る
ライフプラン特集
節約・節税
老後・介護
お得・プチリッチ
結婚・子育て
マイホーム
アクセス数
今日:801
昨日:7,721
ページビュー
今日:2,203
昨日:22,680
最速資産運用法
1. ゴールを決める
2. 貯める
3. 殖やす
4. 守る
 

ページの先頭へ移動