eMAXISバランスの波乗り状況2/13:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年2月)

ノーロードのインデックスファンド比較の更新作業をしている最中、「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が、またまた大きく変わったことに気付..

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 ノーロードのインデックスファンド比較の更新作業をしている最中、「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が、またまた大きく変わったことに気付きました。前月に比べて、国内債券の配分が大幅に増加したのです。

 eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30%の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。

 「eMAXIS バランス(波乗り型)」の前回分と今回分を比較してみました。

eMAXIS バランス(波乗り型)|三菱UFJ国際投信
 大きく変わったのは、国内株式と国内債券で、「国内株式→国内債券」と配分がシフトしています。前月と完全に逆の動きです…(eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)参照)。
 
分類①前回②今回①-②
国内債券15.63%31.72%16.09%
株式20.05%4.4%-15.65%
REIT12.46%13.02%0.56%
先進国債券12.31%12.61%0.3%
株式5.59%4.25%-1.34%
REIT12.67%12.43%-0.24%
先進国債券12.42%12.67%0.25%
株式4.29%4.39%0.1%
短期金融資産4.58%4.51%-0.07%

 わずか1ヶ月で、資産配分が国内債券重視に戻りました。最近のトレンドは、国内REITと国内債券なので(ノーロードファンド動向(2016年2月)参照)、次回は国内REITへの資産配分が増えるのでしょうか。

 株式市場や債券市場が世界的に激しく変動しているので、しばらくはトレンドフォロー戦略も頻繁に変更するかもしれません。eMAXISバランスを、引き続き注視していきます。




 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)

項目2016/1
前月比
(2015/12)
先進国株式16.09%▲0.41%
新興国株式10.62%▲0.58%
国内株式10.58%+0.03%
先進国債7.21%+1.61%
新興国債5.9%+0.76%
国内債券1.96%+0.26%
先進国REIT19.93%+0.67%
国内REIT15.12%+0.43%

リスク(標準偏差)

項目2016/1
前月比
(2015/12)
先進国株式19.22%+0.16%
新興国株式22.78%+0.19%
国内株式17.79%▲0.01%
先進国債9.41%▲0.62%
新興国債13.63%▲0.22%
国内債券1.52%+0.02%
先進国REIT21.31%▲0.23%
国内REIT19.81%▲0.01%


相関関数(相関係数)

先進国株式

項目2016/1
前月比
(2015/12)
先進国株式10
新興国株式0.880
国内株式0.760
先進国債0.64▲0.03
新興国債0.82▲0.01
国内債券-0.3▲0.08
先進国REIT0.8▲0.01
国内REIT0.39▲0.01

新興国株式

項目2016/1
前月比
(2015/12)
先進国株式0.880
新興国株式10
国内株式0.65+0.01
先進国債0.57▲0.02
新興国債0.880
国内債券-0.29▲0.07
先進国REIT0.710
国内REIT0.36▲0.01

国内株式

項目2016/1
前月比
(2015/12)
先進国株式0.760
新興国株式0.65+0.01
国内株式10
先進国債0.49▲0.04
新興国債0.66▲0.01
国内債券-0.27▲0.07
先進国REIT0.610
国内REIT0.590

先進国債

項目2016/1
前月比
(2015/12)
先進国株式0.64▲0.03
新興国株式0.57▲0.02
国内株式0.49▲0.04
先進国債10
新興国債0.71▲0.02
国内債券-0.2▲0.06
先進国REIT0.41▲0.05
国内REIT0.240

新興国債

項目2016/1
前月比
(2015/12)
先進国株式0.82▲0.01
新興国株式0.880
国内株式0.66▲0.01
先進国債0.71▲0.02
新興国債10
国内債券-0.22▲0.05
先進国REIT0.73▲0.01
国内REIT0.390

国内債券

項目2016/1
前月比
(2015/12)
先進国株式-0.3▲0.08
新興国株式-0.29▲0.07
国内株式-0.27▲0.07
先進国債-0.2▲0.06
新興国債-0.22▲0.05
国内債券10
先進国REIT-0.11▲0.08
国内REIT0.2▲0.01

先進国REIT

項目2016/1
前月比
(2015/12)
先進国株式0.8▲0.01
新興国株式0.710
国内株式0.610
先進国債0.41▲0.05
新興国債0.73▲0.01
国内債券-0.11▲0.08
先進国REIT10
国内REIT0.37▲0.01

国内REIT

項目2016/1
前月比
(2015/12)
先進国株式0.39▲0.01
新興国株式0.36▲0.01
国内株式0.590
先進国債0.240
新興国債0.390
国内債券0.2▲0.01
先進国REIT0.37▲0.01
国内REIT10

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