eMAXISバランスの波乗り状況2/13:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年2月)
インデックスファンド比較ランキングの更新作業をしている最中、「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が、またまた大きく変わったことに気付き..
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インデックスファンド比較ランキングの更新作業をしている最中、「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が、またまた大きく変わったことに気付きました。前月に比べて、国内債券の配分が大幅に増加したのです。
eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30%の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。
「eMAXIS バランス(波乗り型)」の前回分と今回分を比較してみました。
大きく変わったのは、国内株式と国内債券で、「国内株式→国内債券」と配分がシフトしています。前月と完全に逆の動きです…(eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)参照)。
分類 | ①前回 | ②今回 | ①-② | |
---|---|---|---|---|
国内 | 債券 | 15.63% | 31.72% | 16.09% |
株式 | 20.05% | 4.4% | -15.65% | |
REIT | 12.46% | 13.02% | 0.56% | |
先進国 | 債券 | 12.31% | 12.61% | 0.3% |
株式 | 5.59% | 4.25% | -1.34% | |
REIT | 12.67% | 12.43% | -0.24% | |
先進国 | 債券 | 12.42% | 12.67% | 0.25% |
株式 | 4.29% | 4.39% | 0.1% | |
短期金融資産 | 4.58% | 4.51% | -0.07% |
わずか1ヶ月で、資産配分が国内債券重視に戻りました。最近のトレンドは、国内REITと国内債券なので(ノーロードファンド動向(2016年2月)参照)、次回は国内REITへの資産配分が増えるのでしょうか。
株式市場や債券市場が世界的に激しく変動しているので、しばらくはトレンドフォロー戦略も頻繁に変更するかもしれません。eMAXISバランスを、引き続き注視していきます。
インデックスファンド比較ランキング等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
収益率とリスク
収益率(幾何平均)
項目 | 2016/1 | 前月比 (2015/12) |
---|---|---|
先進国株式 | 16.09% | ▲0.41% |
新興国株式 | 10.62% | ▲0.58% |
国内株式 | 10.58% | +0.03% |
先進国債券 | 7.21% | +1.61% |
新興国債券 | 5.9% | +0.76% |
国内債券 | 1.96% | +0.26% |
先進国REIT | 19.93% | +0.67% |
国内REIT | 15.12% | +0.43% |
リスク(標準偏差)
項目 | 2016/1 | 前月比 (2015/12) |
---|---|---|
先進国株式 | 19.22% | +0.16% |
新興国株式 | 22.78% | +0.19% |
国内株式 | 17.79% | ▲0.01% |
先進国債券 | 9.41% | ▲0.62% |
新興国債券 | 13.63% | ▲0.22% |
国内債券 | 1.52% | +0.02% |
先進国REIT | 21.31% | ▲0.23% |
国内REIT | 19.81% | ▲0.01% |
相関関数(相関係数)
先進国株式
項目 | 2016/1 | 前月比 (2015/12) |
---|---|---|
先進国株式 | 1 | 0 |
新興国株式 | 0.88 | 0 |
国内株式 | 0.76 | 0 |
先進国債券 | 0.64 | ▲0.03 |
新興国債券 | 0.82 | ▲0.01 |
国内債券 | -0.3 | ▲0.08 |
先進国REIT | 0.8 | ▲0.01 |
国内REIT | 0.39 | ▲0.01 |
新興国株式
項目 | 2016/1 | 前月比 (2015/12) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.88 | 0 |
新興国株式 | 1 | 0 |
国内株式 | 0.65 | +0.01 |
先進国債券 | 0.57 | ▲0.02 |
新興国債券 | 0.88 | 0 |
国内債券 | -0.29 | ▲0.07 |
先進国REIT | 0.71 | 0 |
国内REIT | 0.36 | ▲0.01 |
国内株式
項目 | 2016/1 | 前月比 (2015/12) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.76 | 0 |
新興国株式 | 0.65 | +0.01 |
国内株式 | 1 | 0 |
先進国債券 | 0.49 | ▲0.04 |
新興国債券 | 0.66 | ▲0.01 |
国内債券 | -0.27 | ▲0.07 |
先進国REIT | 0.61 | 0 |
国内REIT | 0.59 | 0 |
先進国債券
項目 | 2016/1 | 前月比 (2015/12) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.64 | ▲0.03 |
新興国株式 | 0.57 | ▲0.02 |
国内株式 | 0.49 | ▲0.04 |
先進国債券 | 1 | 0 |
新興国債券 | 0.71 | ▲0.02 |
国内債券 | -0.2 | ▲0.06 |
先進国REIT | 0.41 | ▲0.05 |
国内REIT | 0.24 | 0 |
新興国債券
項目 | 2016/1 | 前月比 (2015/12) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.82 | ▲0.01 |
新興国株式 | 0.88 | 0 |
国内株式 | 0.66 | ▲0.01 |
先進国債券 | 0.71 | ▲0.02 |
新興国債券 | 1 | 0 |
国内債券 | -0.22 | ▲0.05 |
先進国REIT | 0.73 | ▲0.01 |
国内REIT | 0.39 | 0 |
国内債券
項目 | 2016/1 | 前月比 (2015/12) |
---|---|---|
先進国株式 | -0.3 | ▲0.08 |
新興国株式 | -0.29 | ▲0.07 |
国内株式 | -0.27 | ▲0.07 |
先進国債券 | -0.2 | ▲0.06 |
新興国債券 | -0.22 | ▲0.05 |
国内債券 | 1 | 0 |
先進国REIT | -0.11 | ▲0.08 |
国内REIT | 0.2 | ▲0.01 |
先進国REIT
項目 | 2016/1 | 前月比 (2015/12) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.8 | ▲0.01 |
新興国株式 | 0.71 | 0 |
国内株式 | 0.61 | 0 |
先進国債券 | 0.41 | ▲0.05 |
新興国債券 | 0.73 | ▲0.01 |
国内債券 | -0.11 | ▲0.08 |
先進国REIT | 1 | 0 |
国内REIT | 0.37 | ▲0.01 |
国内REIT
項目 | 2016/1 | 前月比 (2015/12) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.39 | ▲0.01 |
新興国株式 | 0.36 | ▲0.01 |
国内株式 | 0.59 | 0 |
先進国債券 | 0.24 | 0 |
新興国債券 | 0.39 | 0 |
国内債券 | 0.2 | ▲0.01 |
先進国REIT | 0.37 | ▲0.01 |
国内REIT | 1 | 0 |
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