eMAXISバランスの波乗り状況8/13|収益率やリスク、相関関数の動向(2016年8月)

ノーロードのインデックスファンド比較等を更新している最中、「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大変動していることに気付きました。前月..

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 ノーロードのインデックスファンド比較等を更新している最中、「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大変動していることに気付きました。前月に比べて、国内債券の配分が大幅に増加しているのです。

 eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30%の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。

 前月分と今月分を比較してみました。
eMAXISバランスの波乗り状況

 大きく変わったのは、国内債券と新興国株式で、「新興国株式→国内債券」と配分がシフトしています。その結果、国内債券の占める割合は24%と、資産クラスの中で最も多くなりました。
分類①前回②今回①-②
国内債券8.51%24%15.49%
株式5.35%4.34%-1.01%
REIT12.52%12.62%0.1%
先進国債券12.44%12.52%0.08%
株式4.29%4.28%-0.01%
REIT12.53%12.48%-0.05%
新興国債券12.51%12.46%-0.05%
株式27.23%12.69%-14.54%
短期金融資産4.64%4.6%-0.04%
 


 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)
項目2016/7
前月比
(2016/6)
先進国株式11.07%▲0.08%
新興国株式3.63%▲0.03%
国内株式6.56%+0.56%
先進国債3.53%+0.27%
新興国債2.25%▲0.39%
国内債券2.51%▲0.1%
先進国REIT16.73%▲0.44%
国内REIT13.95%▲0.06%
リスク(標準偏差)
項目2016/7
前月比
(2016/6)
先進国株式19.19%▲0.02%
新興国株式21.54%▲0.01%
国内株式18.28%+0.11%
先進国債9.47%+0.01%
新興国債13.6%▲0.07%
国内債券1.7%+0.05%
先進国REIT18.59%▲0.13%
国内REIT18.53%▲0.01%


相関関数(相関係数)

先進国株式
項目2016/7
前月比
(2016/6)
先進国株式10
新興国株式0.880
国内株式0.77+0.01
先進国債0.74+0.01
新興国債0.80
国内債券-0.33▲0.01
先進国REIT0.840
国内REIT0.40
新興国株式
項目2016/7
前月比
(2016/6)
先進国株式0.880
新興国株式10
国内株式0.65+0.01
先進国債0.63+0.01
新興国債0.890
国内債券-0.25▲0.01
先進国REIT0.78▲0.01
国内REIT0.370

国内株式
項目2016/7
前月比
(2016/6)
先進国株式0.77+0.01
新興国株式0.65+0.01
国内株式10
先進国債0.610
新興国債0.650
国内債券-0.35▲0.01
先進国REIT0.640
国内REIT0.550
先進国債
項目2016/7
前月比
(2016/6)
先進国株式0.74+0.01
新興国株式0.63+0.01
国内株式0.610
先進国債10
新興国債0.75+0.01
国内債券-0.33▲0.01
先進国REIT0.65+0.01
国内REIT0.310

新興国債
項目2016/7
前月比
(2016/6)
先進国株式0.80
新興国株式0.890
国内株式0.650
先進国債0.75+0.01
新興国債10
国内債券-0.2+0.01
先進国REIT0.770
国内REIT0.40
国内債券
項目2016/7
前月比
(2016/6)
先進国株式-0.33▲0.01
新興国株式-0.25▲0.01
国内株式-0.35▲0.01
先進国債-0.33▲0.01
新興国債-0.2+0.01
国内債券10
先進国REIT-0.14▲0.01
国内REIT0.2▲0.01

先進国REIT
項目2016/7
前月比
(2016/6)
先進国株式0.840
新興国株式0.78▲0.01
国内株式0.640
先進国債0.65+0.01
新興国債0.770
国内債券-0.14▲0.01
先進国REIT10
国内REIT0.410
国内REIT
項目2016/7
前月比
(2016/6)
先進国株式0.40
新興国株式0.370
国内株式0.550
先進国債0.310
新興国債0.40
国内債券0.2▲0.01
先進国REIT0.410
国内REIT10

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