ｅＭＡＸＩＳバランスの波乗り状況8/13｜収益率やリスク、相関関数の動向（2016年8月）

　インデックスファンド比較ランキング等を更新している最中、「ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）」の資産配分が大変動していることに気付きました。前月に比べて、国内債券の配分が大幅に増加しているのです。

　ｅＭＡＸＩＳ バランスのトレンドフォロー戦略：収益率やリスク、相関関数の動向（2016年1月）で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30％の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。

　前月分と今月分を比較してみました。


　大きく変わったのは、国内債券と新興国株式で、「新興国株式→国内債券」と配分がシフトしています。その結果、国内債券の占める割合は24％と、資産クラスの中で最も多くなりました。

分類		①前回	②今回	①－②
国内	債券	8.51%	24%	15.49%
	株式	5.35%	4.34%	-1.01%
	REIT	12.52%	12.62%	0.1%
先進国	債券	12.44%	12.52%	0.08%
	株式	4.29%	4.28%	-0.01%
	REIT	12.53%	12.48%	-0.05%
新興国	債券	12.51%	12.46%	-0.05%
	株式	27.23%	12.69%	-14.54%
短期金融資産		4.64%	4.6%	-0.04%

　

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　インデックスファンド比較ランキング等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
　前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

相関関数(相関係数)

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