FXスワップ差を利用した裁定取引で安全に稼げるのか?-1

外貨預金FX損益分岐チェッカーを作成している最中、外貨預金とFXスワップの実質損益を比較できれば便利だと思ったので実装してみました。その際、FX各社の買..

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FXスワップ(売り買い)比較ランキングを公開

 スワップ(通貨ペア2国間の金利差)の高い順にFX取引会社を比較ランキング。売り買いを一覧表示。豪ドル/円,カナダドル/円,スイスフラン/円,ユーロ/円,英ポンド/円,NZドル/円,米ドル/円,南アランド/円。

「最速資産運用」運営者より:

 外貨預金FX損益分岐チェッカーを作成している最中、外貨預金FXスワップの実質損益を比較できれば便利だと思ったので実装してみました。その際、FX各社の買いスワップスプレッドに加え、実質損益についても自動的に一覧表示する仕様にしました。
外貨預金FX損益分岐チェッカー
 最速資産運用 ma-bank.net
外貨預金の損益分岐点や実質利回り(金利+為替コスト)を計算。同条件でFX取引するケースやFXで為替リスクをヘッジするケースを自動計算します。 (2017/01/17更新)

 例えば、下記条件の外貨預金について損益をシミュレーションしてみます。
  • 預入額:200万円
  • 通貨:米ドル
  • 期間:1年
  • 年利:1.2%
  • 為替レート:113.63円
  • 為替コスト:1米ドル25銭
ma-bank.net/tool/fxdep/?val=200&per=1.2&term=1&...
外貨預金FX損益分岐チェッカー
 為替変動がない場合の実質損益は15,019円のプラスです。

 200万円を預入れて、ほぼ同条件でFXスワップを狙う場合、米ドルを2Lot(×1万通貨)買うことになります。レバレッジは1.14倍で、ロスカット水準は1米ドル14円前後なので、強制決済される怖れは皆無に等しいです。

 FX各社の「米ドル/円」を買った場合の実質損益は以下の通りとなります。買いスワップは概ねプラスなので、実質損益がプラスになるケースが多くなります。なお、黄色く強調表示されているのは、外貨預金の実質損益15,019円を上回るケースです。
外貨預金FX損益分岐チェッカー
 一般的にFXの方が外貨預金よりも有利です。その理由は為替コスト(スプレッド)が桁違いに安いからです。
 ただし、FXスワップ(通貨ペア2国間の金利差)は毎日のように変動するので一定しません。最悪の場合、プラスとマイナスが逆転することもあり得ます。外貨預金と異なり、変動金利であることに注意が必要です。

 ところで、FXの買いポジションではなく、売りポジションを取れば、外貨預金の為替リスクをヘッジすることになります。為替レートの変動に一喜一憂する必要がなくなるのです。
 「米ドル/円」の場合、FXの売りスワップはマイナスなので、実質損益もマイナスになります。このマイナスは、為替リスクをヘッジするコストです。

 FX各社の「米ドル/円」を売った場合の実質損益は以下の通りとなります。最も有利な実質損益は14,700円のマイナスなので、外貨預金の実質損益が15,019円ということを考えるとコスト的に厳しいです。
外貨預金FX損益分岐チェッカー

 今回のケースはコスト的に見合わないので、外貨預金の為替リスクをヘッジする手段として、FXの売りポジションを利用することは現実的ではありません。ただし、別の金融商品であれば、為替リスクをヘッジする手段として有用であることが分かりました。

 それはFXで「米ドル/円」を買った場合です。

 同一商品の価格差を利用して収益をあげる手法を、裁定取引(アービトラージ。サヤ取り)と言います。FXにおける裁定取引は、買いと売りのスワップ差を利用します。FX各社によってスワップ(通貨ペア2国間の金利差)が異なるので、裁定取引が生じる余地が出てくるのです。

 以下は現時点で米ドル2Lot(×1万通貨)を、同時に両建てして1年間保有したケースです。スワップに変動がなければ、9,210円のプラスになる見込みです。
 
売買実質損益FX会社
買い+23,910円ライブスターFX
売り▲14,700円マネックスFXプレミアム
+9,210円

 売り買いの両建てをしているので為替リスクはありません。為替レートが変動しても安心です。ただし、スワップについては前述した通り日々変動するので、実際の実質損益も変わります。「9,210円のプラス」とは確定額ではなく、あくまでも見込みでしかありません。安全確実に稼げる訳ではないのです。

 確かにFX各社のスワップは日々変動するので不確実ですが、FXスワップ差を利用した裁定取引は一考の余地があります。
 レバレッジはFX各社への入金額により変わります。FX各社のロスカットレートを日々確認して、資金を適宜移動すれば、高めのレバレッジでもロスカットされる可能性は低くなると思われます。

 と言う訳で、FXの最大スワップ差を一覧化するコンテンツを公開しました。また、FXスワップ差を利用した裁定取引に関するツールも作成予定です。ご利用いただければ幸いです。
FXスワップ(売り買い)比較ランキング
 最速資産運用 ma-bank.net
スワップ(通貨ペア2国間の金利差)の高い順にFX取引会社を比較ランキング。売り買いを一覧表示。豪ドル/円,カナダドル/円,スイスフラン/円,ユーロ/円,英ポンド/円,NZドル/円,米ドル/円,南アランド/円。 (2017/04/04更新)
 

追記(2017-01-20)

 FXスワップ差を利用した裁定取引に関するツールを公開しました。
FX両建てスワップ裁定取引計算ソフト
 最速資産運用 ma-bank.net
FX業者間のスワップ差を利用した裁定取引(アービトラージ。サヤ取り)を自動計算。豪ドル/円,カナダドル/円,スイスフラン/円,ユーロ/円,英ポンド/円,NZドル/円,米ドル/円,南アランド/円。 (2017/01/20更新)
 

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