FXスワップ差を利用した裁定取引で安全に稼げるのか?-1

外貨預金FX損益分岐チェッカーを作成している最中、外貨預金とFXスワップの実質損益を比較できれば便利だと思ったので実装してみました。その際、FX各社の買..

【情報公開日】 【関連タグ】FX 外貨預金 金融株式

[本ページはプロモーションが含まれています]

「最速資産運用」更新状況:

FXスワップ(売り買い)比較ランキングを公開

 スワップ(通貨ペア2国間の金利差)の高い順にFX取引会社を比較ランキング。売り買いを一覧表示。豪ドル/円,カナダドル/円,スイスフラン/円,ユーロ/円,英ポンド/円,NZドル/円,米ドル/円,南アランド/円。

「最速資産運用」運営者より:

 外貨預金FX損益分岐チェッカーを作成している最中、外貨預金とFXスワップの実質損益を比較できれば便利だと思ったので実装してみました。その際、FX各社の買いスワップスプレッドに加え、実質損益についても自動的に一覧表示する仕様にしました。

おすすめの資産運用ツール

外貨預金FX損益分岐チェッカー
 最速資産運用 ma-bank.net 2017/01/17更新
外貨預金の損益分岐点や実質利回り(金利+為替コスト)を計算。同条件でFX取引するケースやFXで為替リスクをヘッジするケースを自動計算します。

 例えば、下記条件の外貨預金について損益をシミュレーションしてみます。
  • 預入額:200万円
  • 通貨:米ドル
  • 期間:1年
  • 年利:1.2%
  • 為替レート:113.63円
  • 為替コスト:1米ドル25銭
ma-bank.net/tool/fxdep/?val=200&per=1.2&term=1&...
外貨預金FX損益分岐チェッカー
 為替変動がない場合の実質損益は15,019円のプラスです。

 200万円を預入れて、ほぼ同条件でFXのスワップを狙う場合、米ドルを2Lot(×1万通貨)買うことになります。レバレッジは1.14倍で、ロスカット水準は1米ドル14円前後なので、強制決済される怖れは皆無に等しいです。

 FX各社の「米ドル/円」を買った場合の実質損益は以下の通りとなります。買いスワップは概ねプラスなので、実質損益がプラスになるケースが多くなります。なお、黄色く強調表示されているのは、外貨預金の実質損益15,019円を上回るケースです。
外貨預金FX損益分岐チェッカー
 一般的にFXの方が外貨預金よりも有利です。その理由は為替コスト(スプレッド)が桁違いに安いからです。
 ただし、FXのスワップ(通貨ペア2国間の金利差)は毎日のように変動するので一定しません。最悪の場合、プラスとマイナスが逆転することもあり得ます。外貨預金と異なり、変動金利であることに注意が必要です。

 ところで、FXの買いポジションではなく、売りポジションを取れば、外貨預金の為替リスクをヘッジすることになります。為替レートの変動に一喜一憂する必要がなくなるのです。
 「米ドル/円」の場合、FXの売りスワップはマイナスなので、実質損益もマイナスになります。このマイナスは、為替リスクをヘッジするコストです。

 FX各社の「米ドル/円」を売った場合の実質損益は以下の通りとなります。最も有利な実質損益は14,700円のマイナスなので、外貨預金の実質損益が15,019円ということを考えるとコスト的に厳しいです。
外貨預金FX損益分岐チェッカー

 今回のケースはコスト的に見合わないので、外貨預金の為替リスクをヘッジする手段として、FXの売りポジションを利用することは現実的ではありません。ただし、別の金融商品であれば、為替リスクをヘッジする手段として有用であることが分かりました。

 それはFXで「米ドル/円」を買った場合です。

 同一商品の価格差を利用して収益をあげる手法を、裁定取引(アービトラージ。サヤ取り)と言います。FXにおける裁定取引は、買いと売りのスワップ差を利用します。FX各社によってスワップ(通貨ペア2国間の金利差)が異なるので、裁定取引が生じる余地が出てくるのです。

 以下は現時点で米ドル2Lot(×1万通貨)を、同時に両建てして1年間保有したケースです。スワップに変動がなければ、9,210円のプラスになる見込みです。
 
売買実質損益FX会社
買い+23,910円ライブスターFX
売り▲14,700円マネックスFXプレミアム
+9,210円

 売り買いの両建てをしているので為替リスクはありません。為替レートが変動しても安心です。ただし、スワップについては前述した通り日々変動するので、実際の実質損益も変わります。「9,210円のプラス」とは確定額ではなく、あくまでも見込みでしかありません。安全確実に稼げる訳ではないのです。

 確かにFX各社のスワップは日々変動するので不確実ですが、FXスワップ差を利用した裁定取引は一考の余地があります。
 レバレッジはFX各社への入金額により変わります。FX各社のロスカットレートを日々確認して、資金を適宜移動すれば、高めのレバレッジでもロスカットされる可能性は低くなると思われます。

 と言う訳で、FXの最大スワップ差を一覧化するコンテンツを公開しました。また、FXスワップ差を利用した裁定取引に関するツールも作成予定です。ご利用いただければ幸いです。

おすすめの資産運用情報

FXスワップ(売り買い)比較ランキング

 最速資産運用 ma-bank.net 2024/03/08更新

通貨ペア別にスワップポイントの高い順にFX業者をランキング比較。米ドル/円,ユーロ/円,英ポンド/円,豪ドル/円,NZドル/円,カナダドル/円,スイスフラン/円,南アランド/円,トルコリラ/円,ユーロ/米ドル,英ポンド/米ドル,豪ドル/米ドル,ユーロ/豪ドル,英ポンド/豪ドル。
 

追記(2017-01-20)

 FXスワップ差を利用した裁定取引に関するツールを公開しました。

おすすめの資産運用ツール

FX両建てスワップ裁定取引計算ソフト
 最速資産運用 ma-bank.net 2019/08/22更新
FX業者間のスワップ差を利用した裁定取引(アービトラージ。サヤ取り)を自動計算。米ドル/円,ユーロ/円,英ポンド/円,豪ドル/円,NZドル/円,カナダドル/円,スイスフラン/円,南アランド/円,トルコリラ/円,ユーロ/米ドル,英ポンド/米ドル,豪ドル/米ドル,ユーロ/豪ドル,英ポンド/豪ドル。
 

【関連タグ】FX 外貨預金 金融株式

[スポンサーリンク]

関連する資産運用ブログ記事 もっと見る


資産運用ブログ:タグ

資産運用ブログ:アーカイブ

このページを他の人に教える

 公式Twitterページ  公式facebookページ

ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。よくある質問もお読み下さい。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。
 本サイトは断りがない限り「消費税込」で料金表示をしています(2019/10/01)

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
厳選マネー情報
*投資利回り一括比較
投資額:
もしもの時にもらえるお金
資産運用お勧めベスト3
1.iDeCo(確定拠出年金)で無理なく賢く節税
2.FP1級おすすめ! QRコード決済(スマホアプリ決済)キャンペーン比較
3.FP1級おすすめ! 厳選ふるさと納税キャンペーン
最新ベスト10を見る
[スポンサーリンク]
人気ページ
1. 定期預金(1年以内)金利比較ランキング
2. 銀行格付け比較ランキング
3. 定期預金(2年~4年)金利比較ランキング
4. 保険会社比較ランキング(格付/売上/利益)
5. MVNO/格安SIM比較ランキング
人気ページを見る
[スポンサーリンク]
お勧めキャンペーン
残り6日! [お得]
ふるさと納税30%(最大44%)還元(アプリ限定。3/17~3/24)|さとふる
残り13日! [お得]
LYPプレミアム登録で1万円相当還元&3ヶ月無料(対象者限定。2/7~3/31)
残り13日! [お得]
dポイントへの交換で10%還元(3/1~3/31。提携先によって期間が異なることに注意)|ドットマネー・永久不滅ポイント等
終了日未定 [お得]
【追記あり】新規設定で1000円還元(おサイフケータイ&5000円以上チャージ限定)|TOYOTA Wallet
終了日未定 [お得]
年1%の3ヶ月もの定期預金(新規口座開設限定。2022年5月1日~)|SBI新生銀行
 マトリックストレーダー
残り13日! [金融株式]
*FX口座開設で1,000円を全員にキャッシュバック中
お勧めキャンペーンを見る

人気無料ソフト
1. 加算税・延滞税の計算
2. ふるさと納税の控除限度額計算ソフト
3. 株主優待クロス取引利回り計算
4. 保険返戻金の年利計算ソフト
5. 投資利回りランキング一括比較ツール
無料ソフト一覧を見る
[PR]期間限定!
楽天市場
新着ページ
03/18 SIMフリー格安スマホ比較ランキング
03/18 MVNO/格安SIM比較ランキング
03/17 FP1級おすすめ! 厳選ふるさと納税キャンペーン
03/15 ネット定期預金(1年以内)金利比較ランキング
03/15 定期預金(1年以内)金利比較ランキング
新着ページを見る
資産運用ブログ
2024/03/19更新
blog
BIC SIMのMNP契約で17000円相当還元(ギガプラン5GB以上&ビックカメラ店頭限定。3/1~3/31)
2024/03/19更新
blog
いわて銀河プラザで10%(最大1千円)割引(2500円以上決済限定。3/31まで)|au PAY
2024/03/19更新
blog
豊橋カルミアで10%(最大1千円)割引(2千円以上決済限定。3/31まで)|au PAY
2024/03/19更新
blog
Motorola edge 40が一括32800円・OPPO Reno9 Aが一括9780円!|MVNO同時購入で激安SIMフリースマホ(2024年3月)
2024/03/19更新
blog
電子書籍が25%(最大1千円)割引(メルマガ購読者限定。1冊からの購入でOK。新規登録は70%割引。3/18~3/19)|honto
資産運用ブログを見る
ライフプラン特集
節約/節税
老後/介護
お得/プチリッチ
結婚/子育て
マイホーム
アクセス数
今日:2,243uu
昨日:3,368uu
ページビュー
今日:8,331pv
昨日:14,300pv
最速資産運用法
1. ゴールを決める
2. 貯める
3. 殖やす
4. 守る
 

ページの先頭へ移動