eMAXISバランスの波乗り状況8/12|収益率やリスク、相関関数の動向(2017年8月)

「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が変わり、前月に比べて新興国株式の配分が増加しました。eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦..

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 「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が変わり、前月に比べて新興国株式の配分が増加しました。

 eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30%の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。

 前月分と今月分を比較してみました。
eMAXISバランスの波乗り状況

 新興国株式が11.49%から18.6%に増加した反面、国内株式が大きく減っています。先進国株式も2.31%増加しているので、株式セクター(国内・先進国・新興国)内において配分調整しているように感じました。
 
分類①前回②今回①-②
国内債券3.69%2.51%-1.18%
株式25.94%17.47%-8.47%
REIT12.26%12.83%0.57%
先進国債券12.62%12.46%-0.16%
株式4.32%6.63%2.31%
REIT12.5%12.44%-0.06%
新興国債券12.57%12.46%-0.11%
株式11.49%18.6%7.11%
短期金融資産4.61%4.61%0%
ma-bank.net/word/7/wf68/
 


 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)
項目2017/7
前月比
(2017/6)
先進国株式12.53%▲0.84%
新興国株式6.66%▲0.56%
国内株式8.66%▲0.25%
先進国債3.72%+0.01%
新興国債3.67%▲0.43%
国内債券1.79%+0.01%
先進国REIT14.82%▲1.25%
国内REIT11.33%▲0.09%
リスク(標準偏差)
項目2017/7
前月比
(2017/6)
先進国株式18.34%▲0.11%
新興国株式20.3%▲0.15%
国内株式17.32%▲0.01%
先進国債9.14%0%
新興国債12.93%▲0.06%
国内債券1.74%0%
先進国REIT18.03%▲0.19%
国内REIT17.59%0%


相関関数(相関係数)

先進国株式
項目2017/7
前月比
(2017/6)
先進国株式10
新興国株式0.870
国内株式0.77+0.01
先進国債0.75+0.01
新興国債0.78▲0.01
国内債券-0.32+0.01
先進国REIT0.830
国内REIT0.390
新興国株式
項目2017/7
前月比
(2017/6)
先進国株式0.870
新興国株式10
国内株式0.650
先進国債0.610
新興国債0.880
国内債券-0.26+0.01
先進国REIT0.750
国内REIT0.360

国内株式
項目2017/7
前月比
(2017/6)
先進国株式0.77+0.01
新興国株式0.650
国内株式10
先進国債0.610
新興国債0.650
国内債券-0.350
先進国REIT0.620
国内REIT0.530
先進国債
項目2017/7
前月比
(2017/6)
先進国株式0.75+0.01
新興国株式0.610
国内株式0.610
先進国債10
新興国債0.730
国内債券-0.30
先進国REIT0.65+0.01
国内REIT0.31+0.01

新興国債
項目2017/7
前月比
(2017/6)
先進国株式0.78▲0.01
新興国株式0.880
国内株式0.650
先進国債0.730
新興国債10
国内債券-0.210
先進国REIT0.740
国内REIT0.390
国内債券
項目2017/7
前月比
(2017/6)
先進国株式-0.32+0.01
新興国株式-0.26+0.01
国内株式-0.350
先進国債-0.30
新興国債-0.210
国内債券10
先進国REIT-0.1+0.01
国内REIT0.210

先進国REIT
項目2017/7
前月比
(2017/6)
先進国株式0.830
新興国株式0.750
国内株式0.620
先進国債0.65+0.01
新興国債0.740
国内債券-0.1+0.01
先進国REIT10
国内REIT0.410
国内REIT
項目2017/7
前月比
(2017/6)
先進国株式0.390
新興国株式0.360
国内株式0.530
先進国債0.31+0.01
新興国債0.390
国内債券0.210
先進国REIT0.410
国内REIT10

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