eMAXISバランスの波乗り状況9/11|収益率やリスク、相関関数の動向(2017年9月)

「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が変わり、前月に比べて新興国株式と国内債券の配分が増加しました。eMAXIS バランスのトレンド..

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 「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が変わり、前月に比べて新興国株式と国内債券の配分が増加しました。

 eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30%の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。

 前月分と今月分を比較してみました。
eMAXISバランスの波乗り状況

 新興国株式が18.6%から26.08%に、国内債券が2.51%から10.77%にそれぞれ増加した反面、国内株式が大きく減っています。これで新興国株式は2ヶ月連続の増加、国内株式は2ヶ月連続の減少となりました。
 
分類①前回②今回①-②
国内債券2.51%10.77%8.26%
株式17.47%4.31%-13.16%
REIT12.83%12.39%-0.44%
先進国債券12.46%12.54%0.08%
株式6.63%4.31%-2.32%
REIT12.44%12.51%0.07%
新興国債券12.46%12.53%0.07%
株式18.6%26.08%7.48%
短期金融資産4.61%4.54%-0.07%
ma-bank.net/word/7/wf68/
 


 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)
項目2017/8
前月比
(2017/7)
先進国株式12.18%▲0.35%
新興国株式7.09%+0.43%
国内株式8.44%▲0.22%
先進国債3.99%+0.27%
新興国債4.1%+0.43%
国内債券1.78%▲0.01%
先進国REIT13.16%▲1.66%
国内REIT10.89%▲0.44%
リスク(標準偏差)
項目2017/8
前月比
(2017/7)
先進国株式18.34%0%
新興国株式20.31%+0.01%
国内株式17.32%0%
先進国債9.14%0%
新興国債12.91%▲0.02%
国内債券1.74%0%
先進国REIT17.67%▲0.36%
国内REIT17.6%+0.01%


相関関数(相関係数)

先進国株式
項目2017/8
前月比
(2017/7)
先進国株式10
新興国株式0.870
国内株式0.770
先進国債0.750
新興国債0.79+0.01
国内債券-0.33▲0.01
先進国REIT0.84+0.01
国内REIT0.390
新興国株式
項目2017/8
前月比
(2017/7)
先進国株式0.870
新興国株式10
国内株式0.650
先進国債0.610
新興国債0.880
国内債券-0.260
先進国REIT0.76+0.01
国内REIT0.360

国内株式
項目2017/8
前月比
(2017/7)
先進国株式0.770
新興国株式0.650
国内株式10
先進国債0.610
新興国債0.650
国内債券-0.36▲0.01
先進国REIT0.63+0.01
国内REIT0.530
先進国債
項目2017/8
前月比
(2017/7)
先進国株式0.750
新興国株式0.610
国内株式0.610
先進国債10
新興国債0.730
国内債券-0.30
先進国REIT0.67+0.02
国内REIT0.3▲0.01

新興国債
項目2017/8
前月比
(2017/7)
先進国株式0.79+0.01
新興国株式0.880
国内株式0.650
先進国債0.730
新興国債10
国内債券-0.2+0.01
先進国REIT0.77+0.03
国内REIT0.390
国内債券
項目2017/8
前月比
(2017/7)
先進国株式-0.33▲0.01
新興国株式-0.260
国内株式-0.36▲0.01
先進国債-0.30
新興国債-0.2+0.01
国内債券10
先進国REIT-0.13▲0.03
国内REIT0.2▲0.01

先進国REIT
項目2017/8
前月比
(2017/7)
先進国株式0.84+0.01
新興国株式0.76+0.01
国内株式0.63+0.01
先進国債0.67+0.02
新興国債0.77+0.03
国内債券-0.13▲0.03
先進国REIT10
国内REIT0.42+0.01
国内REIT
項目2017/8
前月比
(2017/7)
先進国株式0.390
新興国株式0.360
国内株式0.530
先進国債0.3▲0.01
新興国債0.390
国内債券0.2▲0.01
先進国REIT0.42+0.01
国内REIT10

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