eMAXISバランスの波乗り状況8/10|収益率やリスク、相関関数の動向(2018年8月)

「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が変動し、前月に比べて国内債券の配分が増加しました。eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略..

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 「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が変動し、前月に比べて国内債券の配分が増加しました。

 eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)で言及している通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30%の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。

 前月分と今月分を比較してみました。
eMAXISバランスの波乗り状況

 変化があったのは、国内債券と国内株式で、「国内株式→国内債券」と配分がシフトしました。ただ、国内債券が増えたとは言え、その割合は10.95%と目立つ数字ではありません。ちなみに最大は前月と同様、先進国株式で25.75%です。
 
分類①前回②今回①-②
国内債券2.51%10.95%8.44%
株式12.61%4.3%-8.31%
REIT12.55%12.57%0.02%
先進国債券12.49%12.45%-0.04%
株式25.87%25.75%-0.12%
REIT12.68%12.45%-0.23%
新興国債券12.48%12.57%0.09%
株式4.2%4.35%0.15%
短期金融資産4.61%4.6%-0.01%

eMAXIS バランス(波乗り型)

基本投資割合の30%については、トレンドフォロー戦略を活用して機動的に資金配分 詳細ページを見る

【信託報酬】0.54% (換金手数料:0.15%)
【純資産総額】39.2億円
【開始】2011/10/31(約7年7ヶ月)
【運用先】国内株4%・先進国株32%・新興国株7%・国内債券3%・先進国債券13%・新興国債券12%・国内REIT13%・先進国REIT13%・その他5%
株43%
債券27%
REIT25%
先進国32%
先13%
新12%
内13%
先13%
5%
【取扱】カブドットコム証券楽天証券SBI証券松井証券GMOクリック証券岡三オンライン証券
 


 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)
項目2018/7
前月比
(2018/6)
先進国株式12.48%▲0.35%
新興国株式6.47%▲0.36%
国内株式8.83%▲0.13%
先進国債3.27%+0.1%
新興国債2.98%▲0.11%
国内債券1.65%▲0.01%
先進国REIT13.39%▲1.03%
国内REIT10.88%▲0.18%
リスク(標準偏差)
項目2018/7
前月比
(2018/6)
先進国株式17.61%▲0.08%
新興国株式19.52%▲0.11%
国内株式16.6%▲0.01%
先進国債8.81%0%
新興国債12.45%▲0.03%
国内債券1.67%0%
先進国REIT17.55%▲0.18%
国内REIT16.76%▲0.01%


相関関数(相関係数)

先進国株式
項目2018/7
前月比
(2018/6)
先進国株式10
新興国株式0.860
国内株式0.770
先進国債0.730
新興国債0.770
国内債券-0.33+0.01
先進国REIT0.810
国内REIT0.380
新興国株式
項目2018/7
前月比
(2018/6)
先進国株式0.860
新興国株式10
国内株式0.650
先進国債0.6+0.01
新興国債0.870
国内債券-0.270
先進国REIT0.7▲0.01
国内REIT0.350

国内株式
項目2018/7
前月比
(2018/6)
先進国株式0.770
新興国株式0.650
国内株式10
先進国債0.61+0.01
新興国債0.630
国内債券-0.360
先進国REIT0.60
国内REIT0.510
先進国債
項目2018/7
前月比
(2018/6)
先進国株式0.730
新興国株式0.6+0.01
国内株式0.61+0.01
先進国債10
新興国債0.73+0.01
国内債券-0.3▲0.01
先進国REIT0.65+0.01
国内REIT0.290

新興国債
項目2018/7
前月比
(2018/6)
先進国株式0.770
新興国株式0.870
国内株式0.630
先進国債0.73+0.01
新興国債10
国内債券-0.210
先進国REIT0.7▲0.01
国内REIT0.37▲0.01
国内債券
項目2018/7
前月比
(2018/6)
先進国株式-0.33+0.01
新興国株式-0.270
国内株式-0.360
先進国債-0.3▲0.01
新興国債-0.210
国内債券10
先進国REIT-0.10
国内REIT0.20

先進国REIT
項目2018/7
前月比
(2018/6)
先進国株式0.810
新興国株式0.7▲0.01
国内株式0.60
先進国債0.65+0.01
新興国債0.7▲0.01
国内債券-0.10
先進国REIT10
国内REIT0.390
国内REIT
項目2018/7
前月比
(2018/6)
先進国株式0.380
新興国株式0.350
国内株式0.510
先進国債0.290
新興国債0.37▲0.01
国内債券0.20
先進国REIT0.390
国内REIT10

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