ｅＭＡＸＩＳバランスの波乗り状況8/10｜収益率やリスク、相関関数の動向（2018年8月）
「ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）」の資産配分が変動し、前月に比べて国内債券の配分が増加しました。ｅＭＡＸＩＳ バランスのトレンドフォロー戦略..
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「ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）」の資産配分が変動し、前月に比べて国内債券の配分が増加しました。
ｅＭＡＸＩＳ バランスのトレンドフォロー戦略：収益率やリスク、相関関数の動向（2016年1月）で言及している通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30％の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。
前月分と今月分を比較してみました。
変化があったのは、国内債券と国内株式で、「国内株式→国内債券」と配分がシフトしました。ただ、国内債券が増えたとは言え、その割合は10.95％と目立つ数字ではありません。ちなみに最大は前月と同様、先進国株式で25.75％です。
| 分類 | ①前回 | ②今回 | ①－② | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 債券 | 2.51% | 10.95% | 8.44% |
| 株式 | 12.61% | 4.3% | -8.31% | |
| REIT | 12.55% | 12.57% | 0.02% | |
| 先進国 | 債券 | 12.49% | 12.45% | -0.04% |
| 株式 | 25.87% | 25.75% | -0.12% | |
| REIT | 12.68% | 12.45% | -0.23% | |
| 新興国 | 債券 | 12.48% | 12.57% | 0.09% |
| 株式 | 4.2% | 4.35% | 0.15% | |
| 短期金融資産 | 4.61% | 4.6% | -0.01% | |
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
基本投資割合の30%については、トレンドフォロー戦略を活用して機動的に資金配分 詳細ページを見る
【信託報酬】0.55% (換金手数料:0.15%)【純資産総額】44.7億円
【開始】2011/10/31（約12年8ヶ月）
【運用先】■国内株20%・■先進国株8%・■新興国株15%・■国内債券3%・■先進国債券12%・■新興国債券12%・■国内REIT13%・■先進国REIT13%・■その他5%株43%
債券27%
REIT25%
他
国内20%
先
新興国15%
内
先12%
新12%
内13%
先13%
5%
インデックスファンド比較ランキング等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
収益率とリスク
収益率(幾何平均)
| 項目 | 2018/7 | 前月比 (2018/6) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 12.48% | ▲0.35% |
| 新興国株式 | 6.47% | ▲0.36% |
| 国内株式 | 8.83% | ▲0.13% |
| 先進国債券 | 3.27% | ＋0.1% |
| 新興国債券 | 2.98% | ▲0.11% |
| 国内債券 | 1.65% | ▲0.01% |
| 先進国REIT | 13.39% | ▲1.03% |
| 国内REIT | 10.88% | ▲0.18% |
リスク(標準偏差)
| 項目 | 2018/7 | 前月比 (2018/6) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 17.61% | ▲0.08% |
| 新興国株式 | 19.52% | ▲0.11% |
| 国内株式 | 16.6% | ▲0.01% |
| 先進国債券 | 8.81% | 0% |
| 新興国債券 | 12.45% | ▲0.03% |
| 国内債券 | 1.67% | 0% |
| 先進国REIT | 17.55% | ▲0.18% |
| 国内REIT | 16.76% | ▲0.01% |
相関関数(相関係数)
先進国株式
| 項目 | 2018/7 | 前月比 (2018/6) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 1 | 0 |
| 新興国株式 | 0.86 | 0 |
| 国内株式 | 0.77 | 0 |
| 先進国債券 | 0.73 | 0 |
| 新興国債券 | 0.77 | 0 |
| 国内債券 | -0.33 | ＋0.01 |
| 先進国REIT | 0.81 | 0 |
| 国内REIT | 0.38 | 0 |
新興国株式
| 項目 | 2018/7 | 前月比 (2018/6) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 0.86 | 0 |
| 新興国株式 | 1 | 0 |
| 国内株式 | 0.65 | 0 |
| 先進国債券 | 0.6 | ＋0.01 |
| 新興国債券 | 0.87 | 0 |
| 国内債券 | -0.27 | 0 |
| 先進国REIT | 0.7 | ▲0.01 |
| 国内REIT | 0.35 | 0 |
国内株式
| 項目 | 2018/7 | 前月比 (2018/6) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 0.77 | 0 |
| 新興国株式 | 0.65 | 0 |
| 国内株式 | 1 | 0 |
| 先進国債券 | 0.61 | ＋0.01 |
| 新興国債券 | 0.63 | 0 |
| 国内債券 | -0.36 | 0 |
| 先進国REIT | 0.6 | 0 |
| 国内REIT | 0.51 | 0 |
先進国債券
| 項目 | 2018/7 | 前月比 (2018/6) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 0.73 | 0 |
| 新興国株式 | 0.6 | ＋0.01 |
| 国内株式 | 0.61 | ＋0.01 |
| 先進国債券 | 1 | 0 |
| 新興国債券 | 0.73 | ＋0.01 |
| 国内債券 | -0.3 | ▲0.01 |
| 先進国REIT | 0.65 | ＋0.01 |
| 国内REIT | 0.29 | 0 |
新興国債券
| 項目 | 2018/7 | 前月比 (2018/6) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 0.77 | 0 |
| 新興国株式 | 0.87 | 0 |
| 国内株式 | 0.63 | 0 |
| 先進国債券 | 0.73 | ＋0.01 |
| 新興国債券 | 1 | 0 |
| 国内債券 | -0.21 | 0 |
| 先進国REIT | 0.7 | ▲0.01 |
| 国内REIT | 0.37 | ▲0.01 |
国内債券
| 項目 | 2018/7 | 前月比 (2018/6) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | -0.33 | ＋0.01 |
| 新興国株式 | -0.27 | 0 |
| 国内株式 | -0.36 | 0 |
| 先進国債券 | -0.3 | ▲0.01 |
| 新興国債券 | -0.21 | 0 |
| 国内債券 | 1 | 0 |
| 先進国REIT | -0.1 | 0 |
| 国内REIT | 0.2 | 0 |
先進国REIT
| 項目 | 2018/7 | 前月比 (2018/6) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 0.81 | 0 |
| 新興国株式 | 0.7 | ▲0.01 |
| 国内株式 | 0.6 | 0 |
| 先進国債券 | 0.65 | ＋0.01 |
| 新興国債券 | 0.7 | ▲0.01 |
| 国内債券 | -0.1 | 0 |
| 先進国REIT | 1 | 0 |
| 国内REIT | 0.39 | 0 |
国内REIT
| 項目 | 2018/7 | 前月比 (2018/6) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 0.38 | 0 |
| 新興国株式 | 0.35 | 0 |
| 国内株式 | 0.51 | 0 |
| 先進国債券 | 0.29 | 0 |
| 新興国債券 | 0.37 | ▲0.01 |
| 国内債券 | 0.2 | 0 |
| 先進国REIT | 0.39 | 0 |
| 国内REIT | 1 | 0 |
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