ｅＭＡＸＩＳバランスの波乗り状況4/14｜収益率やリスク、相関関数の動向（2017年4月）

　
　「ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）」の資産配分が大変動しています。前月に比べて、先進国株式の配分が大幅に増加しているのです。

　ｅＭＡＸＩＳ バランスのトレンドフォロー戦略：収益率やリスク、相関関数の動向（2016年1月）で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30％の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。

　前月分と今月分を比較してみました。


　大きく変わったのは、先進国株式と新興国株式で、「新興国株式→先進国株式」と配分がシフトしています。それでも、新興国株式の占める割合は19.93％と、資産クラスの中で最も多いんですよね…

分類		①前回	②今回	①－②
国内	債券	2.52%	4.85%	2.33%
	株式	4.29%	4.22%	-0.07%
	REIT	12.7%	12.39%	-0.31%
先進国	債券	12.49%	12.5%	0.01%
	株式	4.27%	16.41%	12.14%
	REIT	12.67%	12.57%	-0.1%
新興国	債券	12.52%	12.56%	0.04%
	株式	33.9%	19.93%	-13.97%
短期金融資産		4.63%	4.57%	-0.06%

ma-bank.net/word/7/wf68/
　

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　インデックスファンド比較ランキング等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
　前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

相関関数(相関係数)

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