eMAXISバランスの波乗り状況9/11|収益率やリスク、相関関数の動向(2017年9月)
「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が変わり、前月に比べて新興国株式と国内債券の配分が増加しました。eMAXIS バランスのトレンド..
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「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が変わり、前月に比べて新興国株式と国内債券の配分が増加しました。
eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30%の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。
前月分と今月分を比較してみました。
新興国株式が18.6%から26.08%に、国内債券が2.51%から10.77%にそれぞれ増加した反面、国内株式が大きく減っています。これで新興国株式は2ヶ月連続の増加、国内株式は2ヶ月連続の減少となりました。
分類 | ①前回 | ②今回 | ①-② | |
---|---|---|---|---|
国内 | 債券 | 2.51% | 10.77% | 8.26% |
株式 | 17.47% | 4.31% | -13.16% | |
REIT | 12.83% | 12.39% | -0.44% | |
先進国 | 債券 | 12.46% | 12.54% | 0.08% |
株式 | 6.63% | 4.31% | -2.32% | |
REIT | 12.44% | 12.51% | 0.07% | |
新興国 | 債券 | 12.46% | 12.53% | 0.07% |
株式 | 18.6% | 26.08% | 7.48% | |
短期金融資産 | 4.61% | 4.54% | -0.07% |
インデックスファンド比較ランキング等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
収益率とリスク
収益率(幾何平均)
項目 | 2017/8 | 前月比 (2017/7) |
---|---|---|
先進国株式 | 12.18% | ▲0.35% |
新興国株式 | 7.09% | +0.43% |
国内株式 | 8.44% | ▲0.22% |
先進国債券 | 3.99% | +0.27% |
新興国債券 | 4.1% | +0.43% |
国内債券 | 1.78% | ▲0.01% |
先進国REIT | 13.16% | ▲1.66% |
国内REIT | 10.89% | ▲0.44% |
リスク(標準偏差)
項目 | 2017/8 | 前月比 (2017/7) |
---|---|---|
先進国株式 | 18.34% | 0% |
新興国株式 | 20.31% | +0.01% |
国内株式 | 17.32% | 0% |
先進国債券 | 9.14% | 0% |
新興国債券 | 12.91% | ▲0.02% |
国内債券 | 1.74% | 0% |
先進国REIT | 17.67% | ▲0.36% |
国内REIT | 17.6% | +0.01% |
相関関数(相関係数)
先進国株式
項目 | 2017/8 | 前月比 (2017/7) |
---|---|---|
先進国株式 | 1 | 0 |
新興国株式 | 0.87 | 0 |
国内株式 | 0.77 | 0 |
先進国債券 | 0.75 | 0 |
新興国債券 | 0.79 | +0.01 |
国内債券 | -0.33 | ▲0.01 |
先進国REIT | 0.84 | +0.01 |
国内REIT | 0.39 | 0 |
新興国株式
項目 | 2017/8 | 前月比 (2017/7) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.87 | 0 |
新興国株式 | 1 | 0 |
国内株式 | 0.65 | 0 |
先進国債券 | 0.61 | 0 |
新興国債券 | 0.88 | 0 |
国内債券 | -0.26 | 0 |
先進国REIT | 0.76 | +0.01 |
国内REIT | 0.36 | 0 |
国内株式
項目 | 2017/8 | 前月比 (2017/7) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.77 | 0 |
新興国株式 | 0.65 | 0 |
国内株式 | 1 | 0 |
先進国債券 | 0.61 | 0 |
新興国債券 | 0.65 | 0 |
国内債券 | -0.36 | ▲0.01 |
先進国REIT | 0.63 | +0.01 |
国内REIT | 0.53 | 0 |
先進国債券
項目 | 2017/8 | 前月比 (2017/7) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.75 | 0 |
新興国株式 | 0.61 | 0 |
国内株式 | 0.61 | 0 |
先進国債券 | 1 | 0 |
新興国債券 | 0.73 | 0 |
国内債券 | -0.3 | 0 |
先進国REIT | 0.67 | +0.02 |
国内REIT | 0.3 | ▲0.01 |
新興国債券
項目 | 2017/8 | 前月比 (2017/7) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.79 | +0.01 |
新興国株式 | 0.88 | 0 |
国内株式 | 0.65 | 0 |
先進国債券 | 0.73 | 0 |
新興国債券 | 1 | 0 |
国内債券 | -0.2 | +0.01 |
先進国REIT | 0.77 | +0.03 |
国内REIT | 0.39 | 0 |
国内債券
項目 | 2017/8 | 前月比 (2017/7) |
---|---|---|
先進国株式 | -0.33 | ▲0.01 |
新興国株式 | -0.26 | 0 |
国内株式 | -0.36 | ▲0.01 |
先進国債券 | -0.3 | 0 |
新興国債券 | -0.2 | +0.01 |
国内債券 | 1 | 0 |
先進国REIT | -0.13 | ▲0.03 |
国内REIT | 0.2 | ▲0.01 |
先進国REIT
項目 | 2017/8 | 前月比 (2017/7) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.84 | +0.01 |
新興国株式 | 0.76 | +0.01 |
国内株式 | 0.63 | +0.01 |
先進国債券 | 0.67 | +0.02 |
新興国債券 | 0.77 | +0.03 |
国内債券 | -0.13 | ▲0.03 |
先進国REIT | 1 | 0 |
国内REIT | 0.42 | +0.01 |
国内REIT
項目 | 2017/8 | 前月比 (2017/7) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.39 | 0 |
新興国株式 | 0.36 | 0 |
国内株式 | 0.53 | 0 |
先進国債券 | 0.3 | ▲0.01 |
新興国債券 | 0.39 | 0 |
国内債券 | 0.2 | ▲0.01 |
先進国REIT | 0.42 | +0.01 |
国内REIT | 1 | 0 |
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