収益率やリスク、相関関数の動向(2015年8月)

ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックス..

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 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)

項目2015/7
前月比
(2015/6)
先進国株式16.44%▲0.76%
新興国株式7.33%▲2.42%
国内株式11.52%▲0.1%
先進国債6.25%+0.24%
新興国債5.06%▲0.98%
国内債券1.85%+0.07%
先進国REIT20.22%▲0.71%
国内REIT14.81%▲0.72%

リスク(標準偏差)

項目2015/7
前月比
(2015/6)
先進国株式18.36%▲0.13%
新興国株式20.86%▲0.07%
国内株式17.17%▲0.01%
先進国債9.42%0%
新興国債13.27%▲0.05%
国内債券1.51%0%
先進国REIT18.64%▲0.17%
国内REIT19.52%+0.04%


相関関数(相関係数)

先進国株式

項目2015/7
前月比
(2015/6)
先進国株式10
新興国株式0.88▲0.01
国内株式0.710
先進国債0.78+0.01
新興国債0.79▲0.01
国内債券-0.25+0.01
先進国REIT0.82▲0.01
国内REIT0.410

新興国株式

項目2015/7
前月比
(2015/6)
先進国株式0.88▲0.01
新興国株式10
国内株式0.60
先進国債0.670
新興国債0.88▲0.01
国内債券-0.210
先進国REIT0.76▲0.02
国内REIT0.38+0.01

国内株式

項目2015/7
前月比
(2015/6)
先進国株式0.710
新興国株式0.60
国内株式10
先進国債0.610
新興国債0.620
国内債券-0.250
先進国REIT0.59+0.01
国内REIT0.61▲0.01

先進国債

項目2015/7
前月比
(2015/6)
先進国株式0.78+0.01
新興国株式0.670
国内株式0.610
先進国債10
新興国債0.790
国内債券-0.230
先進国REIT0.66+0.02
国内REIT0.330

新興国債

項目2015/7
前月比
(2015/6)
先進国株式0.79▲0.01
新興国株式0.88▲0.01
国内株式0.620
先進国債0.790
新興国債10
国内債券-0.190
先進国REIT0.76▲0.01
国内REIT0.410

国内債券

項目2015/7
前月比
(2015/6)
先進国株式-0.25+0.01
新興国株式-0.210
国内株式-0.250
先進国債-0.230
新興国債-0.190
国内債券10
先進国REIT-0.04+0.01
国内REIT0.230

先進国REIT

項目2015/7
前月比
(2015/6)
先進国株式0.82▲0.01
新興国株式0.76▲0.02
国内株式0.59+0.01
先進国債0.66+0.02
新興国債0.76▲0.01
国内債券-0.04+0.01
先進国REIT10
国内REIT0.430

国内REIT

項目2015/7
前月比
(2015/6)
先進国株式0.410
新興国株式0.38+0.01
国内株式0.61▲0.01
先進国債0.330
新興国債0.410
国内債券0.230
先進国REIT0.430
国内REIT10


 

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