eMAXISバランスの波乗り状況4/14|収益率やリスク、相関関数の動向(2017年4月)
「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大変動しています。前月に比べて、先進国株式の配分が大幅に増加しているのです。eMAXIS バラ..
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「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大変動しています。前月に比べて、先進国株式の配分が大幅に増加しているのです。
eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30%の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。
前月分と今月分を比較してみました。
大きく変わったのは、先進国株式と新興国株式で、「新興国株式→先進国株式」と配分がシフトしています。それでも、新興国株式の占める割合は19.93%と、資産クラスの中で最も多いんですよね…
分類 | ①前回 | ②今回 | ①-② | |
---|---|---|---|---|
国内 | 債券 | 2.52% | 4.85% | 2.33% |
株式 | 4.29% | 4.22% | -0.07% | |
REIT | 12.7% | 12.39% | -0.31% | |
先進国 | 債券 | 12.49% | 12.5% | 0.01% |
株式 | 4.27% | 16.41% | 12.14% | |
REIT | 12.67% | 12.57% | -0.1% | |
新興国 | 債券 | 12.52% | 12.56% | 0.04% |
株式 | 33.9% | 19.93% | -13.97% | |
短期金融資産 | 4.63% | 4.57% | -0.06% |
インデックスファンド比較ランキング等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
収益率とリスク
収益率(幾何平均)
項目 | 2017/3 | 前月比 (2017/2) |
---|---|---|
先進国株式 | 15.62% | ▲0.48% |
新興国株式 | 10.49% | ▲1.22% |
国内株式 | 10.51% | ▲0.54% |
先進国債券 | 3.51% | ▲0.53% |
新興国債券 | 5.42% | ▲0.29% |
国内債券 | 1.85% | +0.02% |
先進国REIT | 19.69% | ▲0.24% |
国内REIT | 14.17% | ▲1.69% |
リスク(標準偏差)
項目 | 2017/3 | 前月比 (2017/2) |
---|---|---|
先進国株式 | 18.96% | ▲0.03% |
新興国株式 | 21.77% | ▲0.32% |
国内株式 | 17.65% | ▲0.01% |
先進国債券 | 9.13% | ▲0.09% |
新興国債券 | 13.34% | ▲0.05% |
国内債券 | 1.76% | 0% |
先進国REIT | 20.45% | +0.04% |
国内REIT | 17.88% | ▲0.23% |
相関関数(相関係数)
先進国株式
項目 | 2017/3 | 前月比 (2017/2) |
---|---|---|
先進国株式 | 1 | 0 |
新興国株式 | 0.87 | 0 |
国内株式 | 0.77 | 0 |
先進国債券 | 0.72 | 0 |
新興国債券 | 0.8 | 0 |
国内債券 | -0.34 | 0 |
先進国REIT | 0.82 | +0.01 |
国内REIT | 0.38 | 0 |
新興国株式
項目 | 2017/3 | 前月比 (2017/2) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.87 | 0 |
新興国株式 | 1 | 0 |
国内株式 | 0.66 | 0 |
先進国債券 | 0.57 | ▲0.01 |
新興国債券 | 0.87 | 0 |
国内債券 | -0.28 | +0.01 |
先進国REIT | 0.74 | +0.01 |
国内REIT | 0.35 | ▲0.02 |
国内株式
項目 | 2017/3 | 前月比 (2017/2) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.77 | 0 |
新興国株式 | 0.66 | 0 |
国内株式 | 1 | 0 |
先進国債券 | 0.6 | 0 |
新興国債券 | 0.66 | 0 |
国内債券 | -0.35 | +0.01 |
先進国REIT | 0.61 | +0.01 |
国内REIT | 0.53 | 0 |
先進国債券
項目 | 2017/3 | 前月比 (2017/2) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.72 | 0 |
新興国株式 | 0.57 | ▲0.01 |
国内株式 | 0.6 | 0 |
先進国債券 | 1 | 0 |
新興国債券 | 0.71 | 0 |
国内債券 | -0.29 | +0.01 |
先進国REIT | 0.57 | +0.01 |
国内REIT | 0.31 | ▲0.02 |
新興国債券
項目 | 2017/3 | 前月比 (2017/2) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.8 | 0 |
新興国株式 | 0.87 | 0 |
国内株式 | 0.66 | 0 |
先進国債券 | 0.71 | 0 |
新興国債券 | 1 | 0 |
国内債券 | -0.22 | 0 |
先進国REIT | 0.75 | +0.01 |
国内REIT | 0.38 | ▲0.01 |
国内債券
項目 | 2017/3 | 前月比 (2017/2) |
---|---|---|
先進国株式 | -0.34 | 0 |
新興国株式 | -0.28 | +0.01 |
国内株式 | -0.35 | +0.01 |
先進国債券 | -0.29 | +0.01 |
新興国債券 | -0.22 | 0 |
国内債券 | 1 | 0 |
先進国REIT | -0.13 | 0 |
国内REIT | 0.22 | +0.03 |
先進国REIT
項目 | 2017/3 | 前月比 (2017/2) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.82 | +0.01 |
新興国株式 | 0.74 | +0.01 |
国内株式 | 0.61 | +0.01 |
先進国債券 | 0.57 | +0.01 |
新興国債券 | 0.75 | +0.01 |
国内債券 | -0.13 | 0 |
先進国REIT | 1 | 0 |
国内REIT | 0.35 | +0.02 |
国内REIT
項目 | 2017/3 | 前月比 (2017/2) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.38 | 0 |
新興国株式 | 0.35 | ▲0.02 |
国内株式 | 0.53 | 0 |
先進国債券 | 0.31 | ▲0.02 |
新興国債券 | 0.38 | ▲0.01 |
国内債券 | 0.22 | +0.03 |
先進国REIT | 0.35 | +0.02 |
国内REIT | 1 | 0 |
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