ｅＭＡＸＩＳバランスの波乗り状況8/10｜収益率やリスク、相関関数の動向（2018年8月）

　
　「ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）」の資産配分が変動し、前月に比べて国内債券の配分が増加しました。

　ｅＭＡＸＩＳ バランスのトレンドフォロー戦略：収益率やリスク、相関関数の動向（2016年1月）で言及している通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30％の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。

　前月分と今月分を比較してみました。


　変化があったのは、国内債券と国内株式で、「国内株式→国内債券」と配分がシフトしました。ただ、国内債券が増えたとは言え、その割合は10.95％と目立つ数字ではありません。ちなみに最大は前月と同様、先進国株式で25.75％です。
　

分類		①前回	②今回	①－②
国内	債券	2.51%	10.95%	8.44%
	株式	12.61%	4.3%	-8.31%
	REIT	12.55%	12.57%	0.02%
先進国	債券	12.49%	12.45%	-0.04%
	株式	25.87%	25.75%	-0.12%
	REIT	12.68%	12.45%	-0.23%
新興国	債券	12.48%	12.57%	0.09%
	株式	4.2%	4.35%	0.15%
短期金融資産		4.61%	4.6%	-0.01%

　

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　インデックスファンド比較ランキング等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
　前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

相関関数(相関係数)

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