eMAXISバランスの波乗り状況8/13|収益率やリスク、相関関数の動向(2016年8月)
インデックスファンド比較ランキング等を更新している最中、「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大変動していることに気付きました。前月に..
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インデックスファンド比較ランキング等を更新している最中、「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大変動していることに気付きました。前月に比べて、国内債券の配分が大幅に増加しているのです。
eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30%の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。
前月分と今月分を比較してみました。
大きく変わったのは、国内債券と新興国株式で、「新興国株式→国内債券」と配分がシフトしています。その結果、国内債券の占める割合は24%と、資産クラスの中で最も多くなりました。
分類 | ①前回 | ②今回 | ①-② | |
---|---|---|---|---|
国内 | 債券 | 8.51% | 24% | 15.49% |
株式 | 5.35% | 4.34% | -1.01% | |
REIT | 12.52% | 12.62% | 0.1% | |
先進国 | 債券 | 12.44% | 12.52% | 0.08% |
株式 | 4.29% | 4.28% | -0.01% | |
REIT | 12.53% | 12.48% | -0.05% | |
新興国 | 債券 | 12.51% | 12.46% | -0.05% |
株式 | 27.23% | 12.69% | -14.54% | |
短期金融資産 | 4.64% | 4.6% | -0.04% |
インデックスファンド比較ランキング等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
収益率とリスク
収益率(幾何平均)
項目 | 2016/7 | 前月比 (2016/6) |
---|---|---|
先進国株式 | 11.07% | ▲0.08% |
新興国株式 | 3.63% | ▲0.03% |
国内株式 | 6.56% | +0.56% |
先進国債券 | 3.53% | +0.27% |
新興国債券 | 2.25% | ▲0.39% |
国内債券 | 2.51% | ▲0.1% |
先進国REIT | 16.73% | ▲0.44% |
国内REIT | 13.95% | ▲0.06% |
リスク(標準偏差)
項目 | 2016/7 | 前月比 (2016/6) |
---|---|---|
先進国株式 | 19.19% | ▲0.02% |
新興国株式 | 21.54% | ▲0.01% |
国内株式 | 18.28% | +0.11% |
先進国債券 | 9.47% | +0.01% |
新興国債券 | 13.6% | ▲0.07% |
国内債券 | 1.7% | +0.05% |
先進国REIT | 18.59% | ▲0.13% |
国内REIT | 18.53% | ▲0.01% |
相関関数(相関係数)
先進国株式
項目 | 2016/7 | 前月比 (2016/6) |
---|---|---|
先進国株式 | 1 | 0 |
新興国株式 | 0.88 | 0 |
国内株式 | 0.77 | +0.01 |
先進国債券 | 0.74 | +0.01 |
新興国債券 | 0.8 | 0 |
国内債券 | -0.33 | ▲0.01 |
先進国REIT | 0.84 | 0 |
国内REIT | 0.4 | 0 |
新興国株式
項目 | 2016/7 | 前月比 (2016/6) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.88 | 0 |
新興国株式 | 1 | 0 |
国内株式 | 0.65 | +0.01 |
先進国債券 | 0.63 | +0.01 |
新興国債券 | 0.89 | 0 |
国内債券 | -0.25 | ▲0.01 |
先進国REIT | 0.78 | ▲0.01 |
国内REIT | 0.37 | 0 |
国内株式
項目 | 2016/7 | 前月比 (2016/6) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.77 | +0.01 |
新興国株式 | 0.65 | +0.01 |
国内株式 | 1 | 0 |
先進国債券 | 0.61 | 0 |
新興国債券 | 0.65 | 0 |
国内債券 | -0.35 | ▲0.01 |
先進国REIT | 0.64 | 0 |
国内REIT | 0.55 | 0 |
先進国債券
項目 | 2016/7 | 前月比 (2016/6) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.74 | +0.01 |
新興国株式 | 0.63 | +0.01 |
国内株式 | 0.61 | 0 |
先進国債券 | 1 | 0 |
新興国債券 | 0.75 | +0.01 |
国内債券 | -0.33 | ▲0.01 |
先進国REIT | 0.65 | +0.01 |
国内REIT | 0.31 | 0 |
新興国債券
項目 | 2016/7 | 前月比 (2016/6) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.8 | 0 |
新興国株式 | 0.89 | 0 |
国内株式 | 0.65 | 0 |
先進国債券 | 0.75 | +0.01 |
新興国債券 | 1 | 0 |
国内債券 | -0.2 | +0.01 |
先進国REIT | 0.77 | 0 |
国内REIT | 0.4 | 0 |
国内債券
項目 | 2016/7 | 前月比 (2016/6) |
---|---|---|
先進国株式 | -0.33 | ▲0.01 |
新興国株式 | -0.25 | ▲0.01 |
国内株式 | -0.35 | ▲0.01 |
先進国債券 | -0.33 | ▲0.01 |
新興国債券 | -0.2 | +0.01 |
国内債券 | 1 | 0 |
先進国REIT | -0.14 | ▲0.01 |
国内REIT | 0.2 | ▲0.01 |
先進国REIT
項目 | 2016/7 | 前月比 (2016/6) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.84 | 0 |
新興国株式 | 0.78 | ▲0.01 |
国内株式 | 0.64 | 0 |
先進国債券 | 0.65 | +0.01 |
新興国債券 | 0.77 | 0 |
国内債券 | -0.14 | ▲0.01 |
先進国REIT | 1 | 0 |
国内REIT | 0.41 | 0 |
国内REIT
項目 | 2016/7 | 前月比 (2016/6) |
---|---|---|
先進国株式 | 0.4 | 0 |
新興国株式 | 0.37 | 0 |
国内株式 | 0.55 | 0 |
先進国債券 | 0.31 | 0 |
新興国債券 | 0.4 | 0 |
国内債券 | 0.2 | ▲0.01 |
先進国REIT | 0.41 | 0 |
国内REIT | 1 | 0 |
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