eMAXISバランスの波乗り状況4/14|収益率やリスク、相関関数の動向(2017年4月)

「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大変動しています。前月に比べて、先進国株式の配分が大幅に増加しているのです。eMAXIS バラ..

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 「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大変動しています。前月に比べて、先進国株式の配分が大幅に増加しているのです。

 eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30%の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。

 前月分と今月分を比較してみました。
eMAXISバランスの波乗り状況

 大きく変わったのは、先進国株式と新興国株式で、「新興国株式→先進国株式」と配分がシフトしています。それでも、新興国株式の占める割合は19.93%と、資産クラスの中で最も多いんですよね…
分類①前回②今回①-②
国内債券2.52%4.85%2.33%
株式4.29%4.22%-0.07%
REIT12.7%12.39%-0.31%
先進国債券12.49%12.5%0.01%
株式4.27%16.41%12.14%
REIT12.67%12.57%-0.1%
新興国債券12.52%12.56%0.04%
株式33.9%19.93%-13.97%
短期金融資産4.63%4.57%-0.06%
ma-bank.net/word/7/wf68/
 


 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)
項目2017/3
前月比
(2017/2)
先進国株式15.62%▲0.48%
新興国株式10.49%▲1.22%
国内株式10.51%▲0.54%
先進国債3.51%▲0.53%
新興国債5.42%▲0.29%
国内債券1.85%+0.02%
先進国REIT19.69%▲0.24%
国内REIT14.17%▲1.69%
リスク(標準偏差)
項目2017/3
前月比
(2017/2)
先進国株式18.96%▲0.03%
新興国株式21.77%▲0.32%
国内株式17.65%▲0.01%
先進国債9.13%▲0.09%
新興国債13.34%▲0.05%
国内債券1.76%0%
先進国REIT20.45%+0.04%
国内REIT17.88%▲0.23%


相関関数(相関係数)

先進国株式
項目2017/3
前月比
(2017/2)
先進国株式10
新興国株式0.870
国内株式0.770
先進国債0.720
新興国債0.80
国内債券-0.340
先進国REIT0.82+0.01
国内REIT0.380
新興国株式
項目2017/3
前月比
(2017/2)
先進国株式0.870
新興国株式10
国内株式0.660
先進国債0.57▲0.01
新興国債0.870
国内債券-0.28+0.01
先進国REIT0.74+0.01
国内REIT0.35▲0.02

国内株式
項目2017/3
前月比
(2017/2)
先進国株式0.770
新興国株式0.660
国内株式10
先進国債0.60
新興国債0.660
国内債券-0.35+0.01
先進国REIT0.61+0.01
国内REIT0.530
先進国債
項目2017/3
前月比
(2017/2)
先進国株式0.720
新興国株式0.57▲0.01
国内株式0.60
先進国債10
新興国債0.710
国内債券-0.29+0.01
先進国REIT0.57+0.01
国内REIT0.31▲0.02

新興国債
項目2017/3
前月比
(2017/2)
先進国株式0.80
新興国株式0.870
国内株式0.660
先進国債0.710
新興国債10
国内債券-0.220
先進国REIT0.75+0.01
国内REIT0.38▲0.01
国内債券
項目2017/3
前月比
(2017/2)
先進国株式-0.340
新興国株式-0.28+0.01
国内株式-0.35+0.01
先進国債-0.29+0.01
新興国債-0.220
国内債券10
先進国REIT-0.130
国内REIT0.22+0.03

先進国REIT
項目2017/3
前月比
(2017/2)
先進国株式0.82+0.01
新興国株式0.74+0.01
国内株式0.61+0.01
先進国債0.57+0.01
新興国債0.75+0.01
国内債券-0.130
先進国REIT10
国内REIT0.35+0.02
国内REIT
項目2017/3
前月比
(2017/2)
先進国株式0.380
新興国株式0.35▲0.02
国内株式0.530
先進国債0.31▲0.02
新興国債0.38▲0.01
国内債券0.22+0.03
先進国REIT0.35+0.02
国内REIT10

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