eMAXISバランスの波乗り状況7/13|収益率やリスク、相関関数の動向(2017年7月)

「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大きく変わり、前月に比べて国内株式の配分が大幅に増加しました。eMAXIS バランスのトレンド..

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 「eMAXIS バランス(波乗り型)」の資産配分が大きく変わり、前月に比べて国内株式の配分が大幅に増加しました。

 eMAXIS バランスのトレンドフォロー戦略:収益率やリスク、相関関数の動向(2016年1月)で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30%の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。

 前月分と今月分を比較してみました。
eMAXISバランスの波乗り状況

 国内株式が7.94%から25.94%に激増した反面、先進国株式などが大きく減っています。
  • 先進国株式 12.67%→4.32%
  • 国内債券 9.09%→3.69%
  • 新興国株式 15.05%→11.49%

 個人的には先進国株式を減らし過ぎだと思うのですが…
 
分類①前回②今回①-②
国内債券9.09%3.69%-5.4%
株式7.94%25.94%18%
REIT12.57%12.26%-0.31%
先進国債券13.18%12.62%-0.56%
株式12.67%4.32%-8.35%
REIT12.4%12.5%0.1%
新興国債券12.46%12.57%0.11%
株式15.05%11.49%-3.56%
短期金融資産4.62%4.61%-0.01%
ma-bank.net/word/7/wf68/
 


 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)
項目2017/6
前月比
(2017/5)
先進国株式13.37%▲0.65%
新興国株式7.22%▲1.39%
国内株式8.91%▲0.7%
先進国債3.71%+0.16%
新興国債4.1%▲0.21%
国内債券1.78%▲0.16%
先進国REIT16.07%▲0.2%
国内REIT11.42%▲2.46%
リスク(標準偏差)
項目2017/6
前月比
(2017/5)
先進国株式18.45%▲0.09%
新興国株式20.45%▲0.69%
国内株式17.33%▲0.14%
先進国債9.14%+0.01%
新興国債12.99%▲0.02%
国内債券1.74%▲0.02%
先進国REIT18.22%+0.04%
国内REIT17.59%▲0.32%


相関関数(相関係数)

先進国株式
項目2017/6
前月比
(2017/5)
先進国株式10
新興国株式0.87+0.01
国内株式0.76▲0.01
先進国債0.740
新興国債0.790
国内債券-0.330
先進国REIT0.830
国内REIT0.390
新興国株式
項目2017/6
前月比
(2017/5)
先進国株式0.87+0.01
新興国株式10
国内株式0.650
先進国債0.61+0.02
新興国債0.88+0.01
国内債券-0.270
先進国REIT0.75+0.01
国内REIT0.360

国内株式
項目2017/6
前月比
(2017/5)
先進国株式0.76▲0.01
新興国株式0.650
国内株式10
先進国債0.610
新興国債0.650
国内債券-0.35▲0.01
先進国REIT0.620
国内REIT0.53▲0.01
先進国債
項目2017/6
前月比
(2017/5)
先進国株式0.740
新興国株式0.61+0.02
国内株式0.610
先進国債10
新興国債0.730
国内債券-0.3▲0.01
先進国REIT0.64▲0.01
国内REIT0.3▲0.01

新興国債
項目2017/6
前月比
(2017/5)
先進国株式0.790
新興国株式0.88+0.01
国内株式0.650
先進国債0.730
新興国債10
国内債券-0.210
先進国REIT0.740
国内REIT0.390
国内債券
項目2017/6
前月比
(2017/5)
先進国株式-0.330
新興国株式-0.270
国内株式-0.35▲0.01
先進国債-0.3▲0.01
新興国債-0.210
国内債券10
先進国REIT-0.110
国内REIT0.210

先進国REIT
項目2017/6
前月比
(2017/5)
先進国株式0.830
新興国株式0.75+0.01
国内株式0.620
先進国債0.64▲0.01
新興国債0.740
国内債券-0.110
先進国REIT10
国内REIT0.410
国内REIT
項目2017/6
前月比
(2017/5)
先進国株式0.390
新興国株式0.360
国内株式0.53▲0.01
先進国債0.3▲0.01
新興国債0.390
国内債券0.210
先進国REIT0.410
国内REIT10

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