ｅＭＡＸＩＳバランスの波乗り状況8/12｜収益率やリスク、相関関数の動向（2017年8月）

　
　「ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）」の資産配分が変わり、前月に比べて新興国株式の配分が増加しました。

　ｅＭＡＸＩＳ バランスのトレンドフォロー戦略：収益率やリスク、相関関数の動向（2016年1月）で言及した通り、このバランスファンドの最大の特徴は、30％の資金を機動的に配分する「トレンドフォロー戦略」で、「過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく」戦略です。

　前月分と今月分を比較してみました。


　新興国株式が11.49%から18.6%に増加した反面、国内株式が大きく減っています。先進国株式も2.31%増加しているので、株式セクター（国内・先進国・新興国）内において配分調整しているように感じました。
　

分類		①前回	②今回	①－②
国内	債券	3.69%	2.51%	-1.18%
	株式	25.94%	17.47%	-8.47%
	REIT	12.26%	12.83%	0.57%
先進国	債券	12.62%	12.46%	-0.16%
	株式	4.32%	6.63%	2.31%
	REIT	12.5%	12.44%	-0.06%
新興国	債券	12.57%	12.46%	-0.11%
	株式	11.49%	18.6%	7.11%
短期金融資産		4.61%	4.61%	0%

ma-bank.net/word/7/wf68/
　

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　インデックスファンド比較ランキング等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
　前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

相関関数(相関係数)

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